В марте 2016 года для посетителей нашего сайта мы открыли интересный сервис - Сигналы на основе отчетов СОТ и комплексную аналитику этого сервиса - COT анализ.
Отчеты COT - это количество открытых коротких и длинных позиций в опционных и фьючерсных контрактах, по той или иной валюте, товару или индексу. По другому открытый интерес. Еженедельно комиссия CFTC собирает данные по контрактам и публикует их с разбивкой по группам игроков. Наши сигналы учитывают только показания NON-COMMERCIAL группы отчетов СОТ. Это крупные спекулянты на срочном рынке фьючерсов и опционов. Инвестиционные фонды, банки, и трейдеры. СОТ анализ может быть полезен, как дополнение к долгосрочным стратегиям на форекс или рынке бинарных опционов. Как его использовать на практике?
Рассмотрим конкретный пример на основе данных за 26.03.16.
СОТ анализ состоит из трех диаграмм.
Диаграмма 1. Разница длинных и коротких позиций.
Это абсолютная разница между длинными и короткими позициями открытыми крупными спекулянтами во фьючерсных и опционных контрактах. В нашем анализе представлены 7 основных валютных пар по отношению к доллару.
Взглянув на эту диаграмму можно сделать вывод, что крупные спекулянты предпочитают продавать евро и британский фунт и покупать австралийский доллар и японскую йену.
Под давлением так же находится канадский доллар, а вот по новозеландскому доллару и швейцарскому франку невозможно сказать ничего определенного.
Диаграмма 2. Динамика разницы этих позиций.
Очень интересно будет так же взглянуть на изменение этой разницы по отношению к прошлой неделе. На сколько изменилась разница длинных и коротких позиций.
Так если по первой диаграмме евро можно отнести к числу явных аутсайдеров, то здесь мы видим, что часть крупных спекулянтов уменьшили число коротких позиций по евро и увеличили число длинных позиций по нему. Короткие позиции сильно увеличились у фунта, а длинные у австралийского доллара и японской йены. Ничего определенного нельзя сказать о канадском и новозеландском долларе, а так же о франке.
Диаграмма 3. Изменение суммы всех позиций.
Изменение общего числа всех открытых позиций. То есть сумма всех открытых крупными спекулянтами позиций, как длинных так и коротких по сравнению с прошлой неделей.
Говорит об волатильности инструмента. Так же полезен в совокупности с данными диаграммы 2. Так например сравнив данные из 2 и 3 диаграммы по фунту, можно сделать вывод, что увеличение коротких позиций по фунту во многом произошло за счет того, что крупные спекулянты "перевернулись". То есть закрыли свои длинные позиции и открыли короткие. А вот в Австралийском долларе увеличение длинных позиций произошло за счет новых игроков.
Какой вывод можно сделать из данных этого анализа. Я думаю, что можно рассмотреть варианты коротких продаж пар - GBP/AUD и GBP/JPY. А так же присмотреться к возможной продаже EUR/AUD и EUR/JPY. Но только в том случае если данные технического или фундаментального анализа так же будут указывать на эти возможности.
СОТ анализ может служить индикатором общего состояния рынка, его логично использовать как дополнительный параметр вашей стратегии. Но ни в коем случае не советуем принимать торговые решения, основываясь исключительно на этой аналитике.
